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利率衍生交易

1、货币/利率掉期交易

利率掉期交易又称“利率互换”,是指债务人根据国际资本市场利率走势,将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务,或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。

货币掉期交易是指以约定汇率交换两种货币的同时,各货币自身的利率结构也一并交换,即一种货币的浮动/固定利率结构,交换成另一种货币的浮动/固定利率结构。

产品特点

•该产品可使客户平衡摆布货币错配,规避汇率及利率风险。

•适用于有中长期外币负债/资产汇率及利率保值需求的公司客户。

2、利率期权业务

利率期权是一种特殊的期权合同,它的收益取决于市场未来利率的水平。在未来某一时点,市场基准利率如果高于( 低于)期权执行利率,利率封顶(封底)期权的买家便可以获得一定的收益。利率期权是一项规避利率风险的有效工具。它可以保护浮动利率的借入方(投资方)规避利率上行(下行)的风险,并保留利率下跌(上升)带来的收益。